Дарбина—Уотсона критерий

Дарбина—Уотсона критерий [Durbin-Watson statistic, D. — W.] — условный показатель, который применяется для выявления автокорреляции во временных рядах (обозначается d).

Показатель d вычисляется по формуле

 

где yt+1 и yt — соответствующие уровни  ряда.

При  отсутствии автокорреляции в исследуемом ряде показатель D.-W. приближается к числу 2, однако для правильного выбора необходимо учитывать, что в каждом конкретном случае величина d зависит от числа оцениваемых параметров и числа наблюдений. Применяется также дополнительный критерий для выявления отрицательной автокорреляции d’:

d’=4-d.